Понедельник, 20.11.2017, 21:53
Главная Регистрация RSS
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость
Поделиться
Статистика
Яндекс.Метрика
Flag Counter
Онлайн всего: 49
Гостей: 49
Пользователей: 0
Главная » Файлы » Бесплатное решение

Решение задач с акциями
01.09.2017, 09:05

Цена спот акции 100 руб. на акцию через три месяца выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить трехмесячную форвардную цену акции, если контракт истекает сразу после выплаты дивиденда. Ставка без риска равна 8% годовых.
Решите пожалуйста задачку с подробным решением.

 

Решение.

По условию задачи дивиденд выплачивается перед самым моментом истечения контракта. Тогда инвестор теряет только дивиденд. Форвардная цена равна:

Div — дивиденд.

где: F— форвардная цена;

S — спотовая цена;

rf— ставка без риска;

t — период времени до истечения форвардного контракта.

Категория: Бесплатное решение
Просмотров: 176 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 1.0/1


Другие материалы по теме ""

Всего комментариев: 0
avatar