10.03.2019, 21:50 | |
По данным 12-летних наблюдений исследовали зависимость признаков Х и Y , где Х – темп прироста капиталовложений, %; Y – выпуск валовой продукции, млн. руб. Признаки имеют нормальный закон распределения. Задание 1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском валовой продукции. 2. Рассчитайте оценки параметров , уравнения парной линейной регрессии. 3. Оцените тесноту связи между темпом прироста капиталовложений и выпуском с помощью выборочного коэффициента корреляции (rв). Проверьте значимость коэффициента корреляции (α = 0,1). 4. Рассчитайте выборочный коэффициент детерминации (R2в). Сделайте экономический вывод. 5. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1. 6. Постройте 90-процентный доверительный интервал для коэффициента регрессии b. Сделайте экономический вывод. 7. Проверьте значимость оценки параметра с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости α = 0,1. 8. Постройте 90-процентный доверительный интервал для свободного члена уравнения а. 9. Составьте таблицу дисперсионного анализа. 10. Оцените с помощью F-критерия Фишера - Снедекора значимость уравнения линейной регрессии (α = 0,1). 11. Рассчитайте выпуск валовой продукции ( ), если темп прироста капиталовложений составит 15%. Постройте 90-процентный доверительный интервал для прогнозного значения объясняемой переменной ( ). Сделайте экономический вывод. 12. Рассчитайте средний коэффициент эластичности ( ). Сделайте экономический вывод. 13. Проверьте гипотезу Н0: b = b0, (b0 = 0,25). 14. На поле корреляции постройте линию регрессии Скачать полное решение.
|
|
|
|
Просмотров: 4280 | Загрузок: 0 | |
Всего комментариев: 0 | |